Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/25951
Title: Bayes ağ modelleri ile hisse senedi getirilerinin karşılıklı dinamik ilişkileri
Other Titles: The examine of dynamic interrelation of stock returns: Bayesian network models
Authors: Hatipoğlu, Fatma Busem
Uyar, Umut
Keywords: Makine Öğrenmesi
Bayes Ağlar
Portföy Seçim Teorisi
Abstract: Modern portföy teorisinde, portföyde yer alan menkul kıymetler arasındaki ilişkinin yönünün ve derecesinin riskin azaltılması yönünde etkili olduğu belirtilmektedir (Markowitz, 1952). Teoride, birbirleriyle yüksek korelasyon içinde bulunan menkul kıymetlerin aynı portföyde yer almasından kaçınılmaktadır. Ancak korelasyon katsayısı, iki rassal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtmektedir. Bayes ağlar kullanılarak oluşturulan modeller menkul kıymetler arasındaki olasılıksal ilişkiyi görsel olarak sunabilmekte ve yeni bilgi geldiğinde ağda yer alan menkul kıymet getiri değerleri eşzamanlı olarak güncellenebilmektedir. Çalışmanın amacı, 2011-2016 dönemleri arasında Borsa İstanbul Ulusal-100 (BIST-100) endeksinde kesintisiz faaliyet gösteren hisse senetlerine ait getirilerin birbirleri ile olan ilişkilerini bir makine öğrenmesi olan Bayes ağ modelleri kullanarak araştırmaktır. Çalışmada Bayes ağ modelleri kullanılarak elde edilecek detaylı ilişkiler ile yatırımcıların portföy seçimlerinde kullanabilecekleri nitel ve nicel bilgiler yer almaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/25951
https://doi.org/10.18092/ulikidince.346501
ISSN: 1307-9832
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.18092-ulikidince.346501-408482.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Aug 24, 2024

Download(s)

50
checked on Aug 24, 2024

Google ScholarTM

Check




Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.