Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAygören, Hakan-
dc.contributor.authorUyar, Umut-
dc.date.accessioned2019-09-25T06:01:53Z-
dc.date.available2019-09-25T06:01:53Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2148-6697-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/26254-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016.342-
dc.description.abstractPiyasa Modeli uzun yıllar boyunca finans teorisinde önemli bir rol oynamış, özellikle finansal beta katsayısının tahmini amacıyla birçok araştırmacı tarafından analizlerde sıklıkla kullanılmıştır. Modelin tahmininde En Küçük Kareler Yöntemi’nin (EKK) kullanılmasının bir takım sakıncaları bulunmaktadır. EKK tahmincisi ile elde edilen sonuçlarda dağılımın sadece orta noktası için katsayılar hesaplanabilmekte ve uç değerleri dikkate almamaktadır. Bu nedenle, modelin kantil regresyon yaklaşımı ile tahmin edilmesi uç değerlerin de dikkate alındığı daha detaylı bir raporlama sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, Kantil Regresyon tekniğini panel veriye uygulayarak, 2011-2015 dönemi için Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmüş hisselerin günlük getirileri ile dağılımın farklı noktaları için finansal beta katsayısında meydana gelen değişimleri araştırmaktadır. Bu amaçla yapılan analizler sonucunda, finansal beta katsayısının her iki piyasada da farklı hisse senedi getiri noktalarında değiştiği tespit edilmiştir. Yatırımcıların farklılaşan beta katsayılarını dikkate alarak yapacakları yatırımların stratejik hataların önüne geçeceği öngörülmüştür. Ayrıca, bulgularda yatırımcı psikolojisi hakkında da bir takım çıkarımlar yapılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherJournal of Economics, Finance and Accountingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal betaen_US
dc.subjectPiyasa modelien_US
dc.subjectPanel kantil regresyonen_US
dc.titleFinansal beta davranışının panel kantil regresyon yöntemi ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe analysis of financial beta behaviour via panel quantile regression approachen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage255en_US
dc.identifier.endpage265en_US
dc.authorid0000-0001-5502-4040-
dc.authorid0000-0001-6217-8283-
dc.identifier.doi10.17261/Pressacademia.2016.342-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairetypeArticle-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept08.04. Business Administration-
crisitem.author.dept08.04. Business Administration-
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0101.pdf411.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record



CORE Recommender
Sorry the service is unavailable at the moment. Please try again later.

Page view(s)

314
checked on Mar 4, 2025

Download(s)

106
checked on Mar 4, 2025

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.