Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/42549| Title: | Üç faktör varlık fiyatlama modelinin geçerliliği: Borsa İstanbul'da bir inceleme | Other Titles: | The valıdıty of three factor asset prıcıng model: A Study ın borsa Istanbul | Authors: | Coşkun, Ender Çınar, Önal |
Keywords: | İktisat;İşletme | Abstract: | Özet: Fama French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modelinde, portföyün getirisini, pazarın getirisinin yanında, büyüklüğün (PD) ve defter değeri/piyasa değeri (DD/PD) oranının da etkilediği belirtilmektedir. Bu çerçevede 2001- 2013 yılları arasında Borsa İstanbulda aralıksız faaliyet gösteren şirketler açısından büyüklük ve defter değeri/piyasa değeri değişkenlerinin hisse senedi getirileri üzerine etkisi dolayısı ile Fama French üç faktör varlık fiyatlama modelinin hisse senedi getirisini açıklama gücü incelenmiştir. Bu amaçla yapılan panel veri analizinde üç farklı regresyon modeli oluşturulmuştur. Tüm modellerde hem ölçek hem de piyasa değeri/defter değeri değişkenlerinin hisse senedi getirileri üzerinde anlamlı ve negatif yönde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir | URI: | https://hdl.handle.net/11499/42549 | ISSN: | 1300-4646 2147-7582 |
| Appears in Collections: | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| document - 2024-02-23T112914.767.pdf | 540.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
46
checked on Aug 24, 2024
Download(s)
20
checked on Aug 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.