Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11499/43014| Title: | Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST'te İşlem Gören Spor Kulüpleri Üzerine Bir Uygulama | Other Titles: | An Application Based on Sports Clubs Traded at BIST through Value at Risk Methods | Authors: | Avşarlıgil, Nuri Demir, Yusuf Doğru, Ercüment |
Keywords: | Dil ve Dil Bilim | Abstract: | Hisse senedi yatırımcıları açısından, beklenen getiriyle birlikte en hassas noktalardan birisi de oluşturulan portföyün yatırımcıya verebileceği en büyük maddi zararın öngörülebilmesidir. Çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden, Varyans-Kovaryans, Tarihsel Simülasyon ve EWMA yöntemleri kullanılarak, Türkiye'de hisse senetleri BIST'te işlem gören spor kulüplerinin hisselerinden oluşturulmuş iki farklı sanal portföy incelenmiştir. Analiz sonucunda en düşük tahmini yapan yöntem Tarihi Simülasyon yöntemi olmasına rağmen geriye dönük testler sonucu etkinliği düşük çıkmıştır. Geriye dönük test sonuçlarına göre en yüksek verimlilik Varyans-Kovaryans yönteminde ortaya çıkmıştır. Varyans-Kovaryans yöntemi normallik varsayımı gerektirdiği için varsayım altında hesaplama yapılmıştır. Diğer iki yöntem normallik ve sabit varyans gibi kısıtlar gerektirmediğinden böyle bir varsayıma ihtiyaç duyulmamıştır. Sonuç olarak sabit varyans ve normal dağılım varsayımı altında en etkili tahmini Varyans-Kovaryans yöntemi yapmıştır. | URI: | https://hdl.handle.net/11499/43014 | ISSN: | 1302-9703 2149-9047 |
| Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu |
Show full item record
CORE Recommender
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.