Çoklu Regresyon, Arıma ve Yapay Sinir Ağı Yöntemleri İle Türkiye Elektrik Piyasasında Fiyat Tahmin ve Analizi

Abstract

Türkiye’de EPİAŞ aracılığıyla işletilen ve operasyon süreçlerinden birisi olarak elektrik piyasalarında arza çıkan her birim elektrik için arz ve talep dengesine göre piyasa takas fiyatı oluşmaktadır. Piyasa takas fiyatı saatlik olarak oluşmakta katılımcılara ve halka açık olarak şeffaf platformlarda bildirilmektedir. Bu çalışmada R istatistik paket programı kullanılarak Çoklu Regresyon yöntemi ve Yapay Sinir Ağı modelleri; Eviews paket programı ile ise ARIMA yöntemi kullanılarak geçmiş piyasa fiyatının analizi ve tahmini gerçekleştirilmiştir. Çoklu Regresyon ve Yapay Sinir Ağları yöntemleri ile piyasa fiyatını doğrudan etkileyen etmenler bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. ARIMA yönteminde ise verinin geçmiş değerleri referans olarak alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan analiz yöntemleri sonucunda en iyi performansın sırasıyla Yapay Sinir Ağları, Çoklu Regresyon yöntemi ve ARIMA yönteminden elde edildiği belirlenmiştir.